Jan 17, 2010

Uji Park Untuk Deteksi Heteroskedastisitas

download materi lebih lengkap dalam bentuk pdf disini

Uji Park ini dikembangkan oleh Park pada tahun 1966 (Park, 1966). Dengan data yang kita miliki sebagai ilustrasi berikut ini:

Tahap-tahap uji:
1. Langkah menginput dan mengimpor data serta menjalankan regresi.
Untuk langkah input data tidak perlu diterangkan lebih jauh karena telah dibahas pada bahasan regresi dengan eviews, anda dapat download materinya dalam bentuk pdf disini;

2. Setelah itu kita akan membuat variabel baru, katakanlah disini res2 dengan menggunakan rumus resid^2, karena pada uji heteroskedastisitas kita akan bermain dengan residual kuadrat, langkahnya dilakukan dengan mengklik tombol Genr seperti berikut ini:
bagi yang belum memiliki software eviews, bisa download versi terbarunya disini.

lalu isikan dengan res2 = resid^2, seperti berikut:


3. Setelah itu residual tadi akan kita regresikan dengan menggunakan persamaan ln(res2)=b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e. yaitu dengan memilih menu QUICK - ESTIMATE EQUATION - kemudian isikan log(res2) c x1 x2 x3 - lalu klik OK seperti berikut ini:


4. Setelah itu output akan didapatkan seperti berikut ini:


Kita dapat melihat koefisien yang dihasilkan dengan uji Park ini yaitu:
Log(res2) = 6,19 + 0,047 X1 - 0,01 X2 - 0,45 X3
t-statistik     (2,66)     (0,86)       (-0,28)     (-0,44)
p-value        (0,015)   (0,39)        (0,78)      (0,66)

Dari output diatas dapat kita lihat bahwa koefisien masing-masing variabel independen bersifat tidak signifikan, maka dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa model yang kita kembangkan tidak mengandung masalah Heteroskedastisitas.

0 komentar:

Post a Comment