Dec 23, 2009

Uji White Untuk Deteksi Heteroskedastisitas

download materi lebih lengkap dalam bentuk pdf disini

Uji white dilakukan dengan meregresikan residual kuadrat sebagai variabel dependen dengan variabel dependen ditambah dengan kuadrat variabel independen, kemudian ditambahkan lagi dengan perkalian dua variabel independen. Prosedur pengujian dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:
  • H0 : Tidak mengandung indikasi heterokedastisitas
  • H1 : mengandung indikasi heterekodastisitas
Jika α = 5%, maka tolak H0 jika obs*R-square > X2 atau P-value < α.
Untuk melakukan uji white kita akan gunakan contoh data pada bahasan uji heteroskedastisitas dengan metode grafik, anda dapat download materinya disini
1. Jalankan langkah-langkah yang sama persis pada bahasan Regresi dengan Eviews pada bahasan sebelumnya (jika belum mengerti anda bisa melihatnya langkahnya disini)
2. Setelah didapatkan hasil analisis regresilinier, anda dapat memilih VIEW – RESIDUAL TEST – WHITE HETEROSCEDASTICITY (cross term), seperti berikut ini:

3. Setelah itu akan dikeluarkan OUTPUT sebagai berikut:


Hasil output menunjukkan nilai Obs*R-squared adalah sebesar 5,68 sedangkan nilai probabilitas (chi-square) adalah 0,68 (lebih besar daripada α = 0,05), dengan demikian kita dapat menerima hipotesis nol bahwa data tidak mengandung masalah heteroskedastisitas.


download materi lebih lengkap dalam bentuk pdf disini

0 komentar:

Post a Comment