REGRESI DATA PANEL

click to get the pdf version

Data panel adalah jenis data yang mengandung pengamatan atas beberapa fenomena yang dikumpulkan pada beberapa periode waktu, dalam kelompok individu, unit atau entitas. Lebih jelasnya dalam ekonometrik ia mengacu pada data multi dimensional yang dikumpulkan pada suatu periode waktu. Analisis data panel dengan demikian merupakan suatu metode statistik yang dapat diaplikasikan pada berbagai disiplin ilmu seperti sosial dan ekonomi dalam menganalisis data yang dikumpulkan pada beberapa periode waktu pertama antar individu atau entitas sejenis. Data panel sederhana memiliki model seperti berikut :

Yit = a + bXit + εit

dimana :

Y = variabel terikat (dependen)

X = variabel penjelas (independen)

a, b = koefisien

i, t = menyatakan individu, entitas dan waktu

ε = error term

Analisis Regresi Data Panel dapat dilakukan dengan 3 cara antara lain :

• Model Regresi OLS independen
• Model Fixed Effect
• Model Random Effect

Saya akan coba jelasin satu-persatu ketiga model tersebut.

Model Regresi Panel OLS

Model ini mengasumsikan keragaman homogen pada seluruh data, artinya seluruh data diasumsikan sama tanpa ada variabel yang mendapat perhatian khusus (pukul rata kali yee..). Semua data dianggap berdiri sendiri tanpa ada keterkaitan dengan variabel lainnya dalam data, misalnya data dikumpulkan dari 6 Kabupaten sejak Tahun 1998 hingga 2019, Model Regresi Panel OLS Independen tidak akan memperlakukan kondisi tiap Kabupaten secara berbeda, diatas kertas semua variabelnya diperlakukan sama saja.

Model Fixed Effect

Model ini memungkinkan data bersifat heterogen pada tiap-tiap variabelnya, setiap data silang/kontinyu dapat memiliki intersep berbeda-beda pula. Tapi pada setiap rentang waktunya intersep akan selalu sama. Setiap data memiliki atributnya masing-masing, dan terkorelasi dengan variabel independen/penjelas. Oleh karena itu, pada model ini menggunakan karakteristik yang berbeda pada salah satu variabelnya yang dinyatakan dengan dummy sebagai pembeda tiap-tiap karakter variabel.

Tiga Metode yang biasa digunakan antara lain :

• Within-group estimation; eliminasi terhadap efek individual variabel sebelum estimasi.
• First differences estimation; menggunakan variabel dummy.
• Least squares dummy variable (LSDV) estimation; menggunakan variabel dummy.

Model Random Effects

Tidak ada terminologi umum yang tepat untuk menjelaskan Model Random Effect, baik model Fixed Effect dan Random Effet memiliki "unobserved effect atau unobserved heterogeneity, keduanya diperlakukan sebagai variabel acak. Pada Fixed effect, variabel independen/penjelas saling terkorelasi, sedangkan pada Random Effect variabel independennya tidak saling terkorelasi, atau dengan kata lain variabel acak yang terkorelasi atau tidak adalah pembede Fixed Effect dengan Random Effect.

Kita akan lihat contoh aplikasi Regresi Data Panel Dengan Eviews, jika belum punya software Eviews terbaru, kamu bisa beli disini versi fullnya, lisensi selamanya lagi, murah koq cuma  Rp 120.000, bisa langsung pakai saat pembelian juga, ga perlu ongkos kirim segala.

Estimasi akan dilakukan untuk ketiga model, baik Pooled OLS regression model, Fixed

effect model, Random effect model dan cara memilih metode yang tepat untuk analisis data panel kita. Data yang digunakan adalah GDP, Inflation rate, Export and Import Nigeria, Ghana,

Gambia and Togo selama periode waktu 1992-2000 (sampel ini diambil dari Adesete, Ahmed Adefemi, Panel Data Regression Models in Eviews : Pooled OLS, Fixed or Random effect model?)

Tahap pertama kita akan ke menu navigasi eviews untuk membuka worksheet

Create a new workfile - New and then to Workfile. File - New - Workfile

Pada Workfile structure type column, pilih Balanced Panel. Pada date spec pilih annual karena menggunakan data tahunan :

Tahun mulai adalah 1992 akhir data adalah Tahun 2000 jumlah data cross section adalah 

4. lalu OK

Maka hasilnya :

Buka data yang tadinya ada di Microsoft Excell, lalu highlight dan copy semua untuk disalin ke eviews;

Setelah paste di worksheet Eviews, kita akan temukan menu seperti berikut ini;

klik next;

Rubah Dated panel pada basic structure menjadi Dated-regular frequency lalu set Tahun mulai data, yaitu 1992;

Lalu klik Finish, maka data kamu telah masuk seluruhnya ke dalam worksheet Eviews.

1. Estimasi Pooled OLS regression model

Lihat blank area berwarna putih di bagian atas worksheet SPSS, lalu ketik POOL dan enter.

Ketikkan semua variabel ke dalam kotak dialog POOL tadi, lalu klik DEFINE pada menu bar:

Klik lagi ESTIMATE; isikan variabel dependen dan independen;

klik OK, maka akan ditampilkan hasilnya untuk model POOLED OLS;

2. Model Fixed Effect

Pada Data yang diinput pada bagian awal, klik Quick > Estimate Equation;

Pada Equation Estimation masukkan variabel independen dan dependen tadi;

Ganti Cross Section menjadi Fixed pada panel option, lalu OK;

Hasil dari Estimasi Model Fixed Effect adalah sebagai berikut;

3. Random Effect Model

Untuk Model Random Effect langkahnya sama seperti pada Fixed Effect hanya pada Panel Option di Equation Estimation diganti menjadi Random, hasilnya seperti berikut;